1.模式聚类选股策略回顾
在关于模式聚类选股模型的首篇研究报告《基于模式聚类的短线选股模型》中,我们发现股票在交易历史中存在着有效的成交价格、成交量模式以及成交价格和成交量的模式组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在通过层次K-均值聚类算法得到典型的成交价格、成交量模式后,我们引入Average Precision指标对价量模式进行组合,并得到预示上涨的Top20价量模式组合和预示下跌的Bottom20价量模式组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)在适当的交易策略参数优化后,通过Top20价量模式组合可以构建短线多头超额收益组合。我们构建了资金通道的交易策略,并跟踪Top20价量模式组合在样本外区间的效果。
2.GSPR模拟基金样本外总体检验结果
我们以中证800成份股为样本区间,从2011年3月16日起进行模式聚类选股策略的样本外检验,交易成本设置为买卖双边千分之三。截至到最新交易日2011年12月2日止,中证800累计涨跌幅-22.72%;资金通道1的累计涨跌幅为-42.90%,超额收益为-20.18%;资金通道2的累计涨跌幅为-38.42%,超额收益为-15.70%;整体模拟基金的累计涨跌幅为-40.66%,超额收益为-17.94%。
3.GSPR模拟基金本周检验结果
本周(2011年11月28日至2011年12月2日)中证800累计涨跌幅-0.99%;资金通道1累计涨跌幅1.73%;资金通道2累计涨跌幅-5.01%;整体模拟基金累计涨跌幅-1.88%。2011年11月28日收盘后,选出股票富龙热电、中信国安、江苏国泰、莱宝高科、焦点科技、东方创业、科达机电、文山电力,2011年11月29日分别以均价14.95、8.73、15.49、27.12、49.43、8.7、13.44、8.27买入,2011年12月1日分别以均价15.29、8.72、16.06、25.13、48.34、8.73、12.66、8.14卖出,盈亏比例分别为1.97%、-0.41%、3.37%、-7.62%、-2.50%、0.04%、-6.09%、-1.87%。2011年30日收盘后,选出股票华润三九、福建南纸,2011年12月1日分别以均价20.77、6.96买入,目前仍然持有。2011年12月1日收盘后选出股票安琪酵母,2011年12月2日以均价32.62买入,目前仍然持有。
4.GSPR模拟基金最新(2011年12月2日)持仓情况
资金通道1:现金937.58元,持仓情况:安琪酵母,收盘价32.85,持有股数1738300。资金通道2:现金653.57元,持仓情况:华润三九,收盘价20.03,持有股数1532800;福建南纸,收盘价6.75,持有股数4574100。