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研究报告:国信证券-证券投资基金-111104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-11-07 10:49:32
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘舒宇
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,916 KB 分享者: icb****qg 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          9  月国信基金组合回顾      根据11  年9  月我们提出的配臵策略,国信5  类基金组合高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险组合均为正增长,10  月月化日收益率分别为:2.43%、2.53%、2.24%、2.39%和2.57%,同期沪深300  的月化日收益率为4.41%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对应月化日收益率标准差分别为5.65%、4.64%、3.57%、1.93%和1.26%,同期沪深300  的月化日收益率标准差为7.65%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国信基金组合在有效分散投资风险的情况下依然取得了较好的收益率,风险调整收益优势明显。    
        近一年封基综合优势依旧明显,QDII  雨过天晴      截至2011  年10  月31  日,沪深300  指数在过去一年的收益率为-20.26%。从各类基金的收益率来看,近一年来各大类偏股基金均未能取得正收益,QDII、混合型、封闭式基金(包括传统与创新式)、股票型与指数型近一年的下跌幅度分别为12.96%、14.09%、14.55%、17.02%以及18.77%,全部跑赢同期沪深300  指数。在全球股市上扬的环境下,QDII  终于迎来"晴天",改变持续两期的垫底局面,在10  月底的反弹行情中一马当先,近一年收益率居首。    从基金净值变化的波动率来看,沪深300  指数的年化波动率最高,为21.64%,  指数型波动率与其持平,为20.32%。往后依次是股票型、QDII、混合型、与全部封闭式基金,年化波动率分别为:19.30%、16.83%、16.37%、与11.77%。  

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