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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-111104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-11-04 14:59:40
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 徐健,隆长军
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 851 KB 分享者: zyz****025 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指回顾  
        股指冲高回落,收涨0.07%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘基差波动较大,其与现货指数的收盘价差较前一交易下降22.91  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约对现货指数的价差主要在-2.87-17.77  点之间,收盘基差位于日内低位。  套利跟踪  
        期现套利:昨日期指当月、下月、季月和隔季合约出现过期现套利机会,最大套利空间分别为10.61、16、40.17  和90.41  点。至股市收盘时,两个合约的套利空间分别为0、0、22.12  和73.85  点,基差回归,但近弱远强。  跨期套利:昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为7.69、32.1、49.88  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为5.9、29.5、469.89  点,仅隔季合约基差大幅走高,近弱远强。  套利策略:股指期货此前过于强势而出现较高的套利空间,昨日9:40  分,  当月合约基差为1.91  点时平仓,平仓盈利18.37  点。  

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