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研究报告:中投证券-仿真交易周报-080114

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-01-14 17:20:16
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 218 KB 分享者: jzz****10 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:
        新闻快递:中证指数有限公司发布《关于调整自由流通量实施规则的公告》,决定自2008  年2  月1  日起调整自由流通量实施规则,对于非公司行为导致的自由流通量变化(如大非解禁等)每半年一次进行集中调整,调整生效时间为每年1  月和7  月的第一个交易日。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        中证指数有限公司日前宣布将于2008  年1  月21  日正式发布沪深300风格指数系列。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        交易概况:除当月合约IF0801  价格受现货支撑基本保持平稳之外,上周其余三份合约价格都有不同程度的下挫,两份季月合约调整幅度较大:IF0803  下跌702.8  点,跌9.2%;IF0806  下跌643.4  点,跌7.7%。IF0802  价格仅出现小幅下挫,下跌176  点,跌2.7%。
        基差情况:IF0801  离交割仅有5  个交易日,预期基差仍将处于下降通道中,其余三份合约的基差也都有大幅回落。
        操作策略:IF0801  和IF0802  距离到期日较近,可以进行期现套利。
        季月合约也可以构建期现套利头寸。
        沪深  300  指数权重一览。

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