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研究报告:海通证券-量化策略周报(融资融券专刊)-110711

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-07-12 10:57:26
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴先兴
研报出处: 海通证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 250 KB 分享者: wan****504 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    配对交易策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们根据自己开发的量化模型,在融资融券标的股票范围内筛选出了23对适宜做配对交易的股票,并跟踪了今年6月以来的交易机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)至今市场上共出现过13次建仓交易机会,其中7次已平仓完结,扣除各项交易费用后均获得正收益,平均收益为1.6%,平均交易时长为8个交易日左右;另外6对股票交易尚未结束,目前4对浮亏,2对浮盈,我们建议投资者关注世茂股份&保利地产,潞安环能&煤气化,天坛生物&华兰生物的交易机会。
    量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了量化选股模型,根据最新市场数据,选出了2只股票:锡业股份和士兰微,建议投资者关注其短线交易性机会。
    极值相关套利交易策略。依据我们设计的极值相关统计套利策略,本周山东黄金发出做多信号。
    融资融券标的股投资评级。报告第四部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。

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