研究报告：申银万国-股指期货交易点评加息符合预期,期指继续震荡-110707
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2011-07-08 08:06:10 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 杨国平 |
| 研报出处： 申银万国 | 研报页数： | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 119 KB | 分享者： liu****56 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
评论：
投资建议：关注IF1107和IF1108跨期套利机会
原因与逻辑：
市场震荡调整，套利机会有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日市场继续震荡整理，期指溢价率维持低位。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）当月合约IF1107基差在（-4,9）个指数点之间波动，套利机会有限，在4%年化套利收益要求下，建议基差在15个指数点以上开仓套利。(详见图5和图6）。
关注IF1107和IF1108跨期套利机会。今日IF1107和IF1108合约价差在8-12个指数点之间波动，在1-2个指数点套利成本假设下存一定的跨期套利空间，投资者可关注IF1107和IF1108之间跨期套利机会（
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