[市场表现]
周三,大连棕榈油冲高回落,持仓量增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力1201 合约最高9386、最低9262、收盘9298,下跌50 元/吨,跌幅0.53%,增仓7160 手;远期1205 合约最高9468、最低9356、收盘9356,下跌80 元/吨,跌幅0.85%,增仓11430 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周三,马来西亚BMD 毛棕榈油期货收低,基准8 月合约最高3349 令吉,最低3313 令吉,收盘3316 令吉,下跌38 令吉。
[行情分析]
美国农业部即将公布6 月份农产品供需报告,分析师预测美国大豆期末库存可能小幅提高,CBOT 豆类期货于4 月份高点附近受到压力回落整理,等待报告数据公布。此外,近期美国大豆产区天气改善有利于美豆播种,市场处于承压之中。马来西亚棕榈油方面缺乏出口增长的利好消息,BMD 毛棕榈油期货以下跌消化增产压力。这种背景之下,大连棕榈油近期跟盘波动明显,端午节后连续走出震荡回调行情。
[后市关注]
近期美元指数回落,并没有给予原油和植物油市场太多提振,显示近阶段市场主要以反映经济面和需求为主。投资者应重点关注有关货币政策、消费方面的信息,以及美国农业部今晚报告数据。
[价差分析]
目前大连棕榈油1205 与1201 合约之间价差为58 元/吨,从历史情况来看,1205 合约还存在100 元以上的升水空间,投资者可适当参与买远卖近套利交易。
[操作建议]
大连棕榈油盘中多空争斗激烈,但空头借助外部市场回调走势增仓打压,期价跌破10日均线,并失守9300 整数关口,同时回补了6 月3 日跳空缺口,短期走势偏弱。如果期价不能快速收复5 日均线,存在进一步试探9230 的可能。预计今日期价波动区间9250-9380,建议高位空单轻仓持有,盘中可逢低减仓,回避报告风险。