评论：
          投资建议：关注IF1106  和IF1107  跨期套利机会
          原因与逻辑：
          负溢价明显，套利机会有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日市场先跌后涨，当月合约IF1106  基差在-16到7  点之间波动，且大部分时候处于负溢价状态，期现套利空间有限（详见图5  和图6）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
          关注  IF1106  和IF1107  跨期套利机会。今日  IF1106  和IF1107  价差基本在9-13点之间波动，预计市场仍以震荡调整为主，两者价差在8-15  点波动概率仍较大，跨期套利机会持续关注。
市场运行：
        （1）  成交量增加。期指总成交量175368  手，较前一交易日增加39647  手。
        （2）  持仓量减少。期指总持仓量38223  手，较前一交易日减少341  手。
        （3）  ETF  成交金额减少。今日期现套利相关ETF（50/180/100）总成交金额9.2亿元，较前一交易日9.9  亿元有所减少。最近几日（50/180/100ETF）指数复制组合的收益率跟踪误差如图8  所示。
          期指投资者对后市较谨慎。今日沪深300  市场先跌后涨，涨0.15%，房地产涨幅明显。期指投资者对后市更为谨慎，盘中一度出现明显的负溢价。预计市场短期内大幅上涨的可能性较小，继续谨慎操作。