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研究报告:国信证券-GSMS择时选股周报:RMS提示大盘股相对上涨阻力显著,小盘股有望继续领涨-110607

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-06-07 10:15:55
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 阳璀,焦健
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 801 KB 分享者: zh****q 我要报错
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【研究报告内容摘要】

模拟基金净值表现:
        截止上周五收盘,  GSMS  基金、GSMS&EMS  基金、GSMS  价量删选基金累计收益率分别为7.79%、22.32%、15.13%(上周各组合平均收益分别为0.55%、1.35%、1.03%),分别获得15.57%、30.1%、22.91%的超额收益。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        GSMS  选股样本外检验结果:
        目前已到期81  组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共57  次,胜率70.4%,平均每期跑赢指数2.03%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)删选后多头组合表现超越沪深300  共60  次,胜率74.1%,平均每期跑赢指数2.39%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益61  次,胜率75.3%,平均每期绝对收益2.36%。
        RMS  轮动提示继续超配小盘股:
        6  月3  日最新GSRMS  指标值为1.39,仍然提示大盘股相对小盘股上涨阻力较大,上周中证100  和中证500  分别上涨0.2%、1.7%,两者的收益差有所回升,延续之前超配中证500  指数的结论。
        EMS  择时提示继续持仓:
        从6  月3  日的最新测算数据看:上周沪深300  指数GSEMS  为-0.64,下跌阻力稍大于上涨阻力,沪深300  指数上涨0.78%,继续持仓。市场成交依旧低迷,虽然在政策放松之前大盘难以迎来大幅的上涨,但我们认为在目前的点位,持仓待涨是比较好的选择,特别是在目前小盘股经历一波较大幅度的调整之后,其反弹空间值得期待。
        

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