结合行业动量与反转的增强指数模型
        利用行业过去收益率动量因子挑选出目标行业，然后依据均值回复的随机过程来刻画行业收益率的反转效应，给出目标行业的配置顺序。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        依据目标行业的配置顺序，构建具有增强指数特征的优化模型，给出目标行业的最优配置权重，从而得出未来可能超越指数的行业组合。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        中国市场实证检验
        从  2005  年1  月至2010  年12  月，每月初对申万行业进行动态选择并确定最优配置权重，对买入与卖出调整均采用2‰的交易成本。
        历史回测结果显示，上证指数与申万全A  指数的年均复合收益率分别为14.19%与22.83%，结合行业动量与反转的增强指数模型的年均复合收益率为36.88%，该模型相对于上证及申万全A  指数的年均超额复合收益率分别为22.69%与14.05%。