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研究报告:方正证券-股指期货运行日报-110413

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-13 13:51:37
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 501 KB 分享者: cj****9 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周二期指弱势震荡回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IF1104合约收报3326.00点,下跌0.64%,成交149352手,持仓19725手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其余三合约分别下跌0.64%、0.72%和0.70%,四合约总成交173194手,总持仓36048手,成交放大一成半,持仓减少556手。  
        2、市场分析及投资建议  
        随着IF1104合约交割日的临近,周二期指主力合约前20会员多单减少2423手,空单减少2700手,净空单减少277手,不过期指动量指标回落。从A股市场看低估值蓝筹股行情从最初的银行、资源扩散到钢铁、高速、电力板块,不过中小盘个股继续回落,市场结构性矛盾行情延续,而隔夜大宗商品全线下挫,期指短期继续调整的概率较大。
        3、市场分析及投资建议  
        周二IF1104结算价再度出现贴水。期现套利方面,基差在[7.04-(-12.35)]点间波动,不存在套利空间。IF1105基差在[-6.36-(-24.71)]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF1105-IF1104,全天在[10.4-15.00]波动,套利空间不大。  

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