当月合约持续2  天贴水，多头突破有待催化剂：IF1104  与现货基差周平均为2.99  点，3  个交易日中有2天为贴水，显示多头上攻缺乏信心，但空头也减仓幅度大，使得当月合约持续贴水；周五的有所好转，基差扩大至12.64  点，无期现套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IF1105  周内基差均值16.12  点，IF1106  为37.05  点，IF1109为78.65  点，基差持续缩窄，显示多空对未来趋势分歧较大，且短期有较多担忧。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        日间价差波动小，关注日内：四个合约之间价差波动均不明显，当月合约与次月合约价差波动为3.4  个点，隔季合约与当月合约价差为11.2  点，价差波动较小无日间无跨期机会。IF1104  在4  月15  日到期交割，建议套保者择机移仓。
        持仓成交比周平均为  17.08%，较上周上涨0.75  个百分点，持仓成交比自期指上市以来显上升趋势。
        四个合约周总成交量平均为  16.38  万手，与上周比下降近1  万手；IF1104  合约日均成交量为15.57  万手；IF1105  合约日均成交量为4261  手，季月合约3468，隔季合约流动性较差。期指市场容量和规模仍较低。
        中金所前  20  名会员多空持单数显示，多头日均持仓为1.86  万手，空头日均持仓2.27  万手，空多持单差额降低，显示空头对未来谨慎，但成交量并未放大，显示多头上攻较谨慎，多空分歧增大，短期市场将震荡。