扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 股指期货

研究报告:申银万国-股指震荡下跌,期现套利空间有限-110412

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-12 09:48:39
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 提云涛
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 105 KB 分享者: 陈****健 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        原因与逻辑:
        (1)期现套利空间有限。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日当月合约IF1104  基差全天在0  附近波动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)如在10%年化收益率标准要求下,建议基差扩大至18  点以上进行套利,今日IF1104盘中基差最大为11.7  点。今日下月合约IF1105  基差全天在20  点附近波动。如在6%年化收益率标准要求下,建议基差扩大至38  点以上进行套利,今日IF1105盘中基差最大为26.4  点,期现套利空间有限(具体参数详见图5  和图6  注释)。
        (2)关注IF1104  和IF1105  的跨期套利机会。今日IF1104  与IF1105  之间价差在12  和16  点之间波动,预计后市两者价差在此区间波动概率仍较大,跨期套利机会持续关注。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com