扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 机构资讯

研究报告:国海证券-技术分析选股(二蜻蜓点水‘之进阶’)-110407

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-04-08 08:59:50
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 国海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 537 KB 分享者: lan****982 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

            使用2010年1月1日至2011年4月1日的数据对改进后的"蜻蜓点水"选股系统进行测试。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对于"蜻蜓点水"选股系统当日(T日)选出的股票,我们采取等比例的资金分配方式,且采用以T日收盘价买入、以T+5日收盘价卖出的交易规则。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)测试结果显示,改进后的选股系统表现更加优异。下面,我们将从收益率、胜率、交易频率三方面对测试结果进行分析:
        一、高收益。  扣除佣金和印花税后,2010年1月1日至2011年4月1日,"蜻蜓点水"股票组合的累计收益率为50.03%,同期上证综指下跌8.52%,超额收益率高达为58.55%。  对"蜻蜓点水"股票组合进行风险-收益分析可知,组合的Sharp值为2.47,远高于上证综指-0.34的Sharp值。
        二、高胜率。  按5个交易日内最高涨幅计算,"蜻蜓点水"选股系统的胜率高达99.39%,盈损比为21.18倍。按照5日到期涨幅计算,选股系统的胜率为67.27%,盈损比为1.13倍。即,投资者操作10次,约有6.7次可以取得正收益,且每次投资的平均盈利金额为亏损金额的1.13倍。
        三、频率适中的交易信号。  2010年1月1日至2011年4月1日,"蜻蜓点水"选股系统发出交易信号108次,即平均每2.8个交易日发出一次交易信号。因此,"蜻蜓点水"选股系统发出交易信号的频率是非常适中的。  

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com