研究报告：南华期货-股指期货金融工程日报-110308
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2011-03-09 09:30:41 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 陈彤 |
| 研报出处： 南华期货 | 研报页数： | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 431 KB | 分享者： joy****77 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
内容摘要
今日股指高开高走。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约的涨幅均小于现货。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）当月合约盘中与现货指数的收盘价差较前一交易日有所下降。今日期指仅下季和隔季合约在盘中出现过期现套利机会，年化收益率最大的是下季合约。跨期套利机会方面，今日三个组合在盘中和收盘时都出现过跨期套利机会。
180ETF+100ETF 组合与下季合约的期现正向套利从年化收益率最高点9：35 至收盘时产生了0.16%-0.20%的毛收益。
今日 LOF 基金净值收益弱于沪深300 现货指数，而股票组合收益强于沪深300 现货指数，对期现当日套利交易有利。
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