期现套利机会难现
        绝对价格研判
        每日行情研判：期指：上一交易日沪深300  小幅下跌，但各项因子仍然保持高位，每日涨跌预测模型今日看多期指主力合约日内走势；铜：每日涨跌预测模型今日看多沪铜主力合约日内走势；橡胶：每日涨跌预测模型今日看多沪胶主力合约日内走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        日内自动化交易：昨日交易13  次，利润率0.17%，胜率38.46%，最大回撤1.50%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        相对价格监测
        股指期现套利：昨日股市开盘时主力合约IF1103  基差在15  点左右，随后迅速收拢到10  点以内，全日几乎都处于无套利区间之内，但没有出现贴水的情况。
        次月合约IF1104  的基差全天在15  到30  点的区间内波动，亦全日处于无套利区间之内。两个远月合约IF1106  和IF1109  的套利年化收益领先近月合约，分别在1%和0.5%附近运行，进一步回落。
        绝对收益策略跟踪（股指期现）:  周三股指期货低开震荡至收盘，绝对收益策略指数上升0.75  点，报收于1226.1  点，其中现货头寸微跌0.02%，期货头寸微跌0.03%，沪深300  指数0.36%，我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。
        跨品种套利：1  月21  日开盘9：00  残差项为47335  时开仓，1  月28  日14:06残差项上破99%阈值止盈离场，已兑现保证金收益率11.5%。2  月15  日9：02残差项为45885  时开仓，昨日收盘残差项为435  点止盈离场，单笔保证金收益39.4%，累计保证金收益50.9%。本次跨品种套利流程结束，近期将推出新的品种组合。