研究报告：南华期货-股指期货金融工程日报-110215
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2011-02-15 11:03:34 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 研究所 |
| 研报出处： 南华期货 | 研报页数： | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 426 KB | 分享者： 人****桥 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
内容摘要
今日股指呈现单边上涨的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约涨幅均大于现货。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）主力合约已转为次月合约，其与现货指数的收盘价差较前一交易日有所上升。今日期指四个合约仅下季和隔季合约在盘中都出现过期现套利机会，收益率最高的是下季合约。跨期套利机会方面，今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
180ETF+100ETF 组合与下季合约的期现正向套利从年化收益率最高点10：25 至收盘时产生了0.13%的毛收益。
今日股票组合收益和LOF 基金净值收益均弱于沪深300 现货指数，，对期现当日套利交易有一定的风险。
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