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研究报告:海通期货-股指期货早报(金工)-110111

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-11 11:18:01
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王重阳,李子婧,姚欣昊
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,014 KB 分享者: wan****fu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        每日涨跌预测模型今日继续看跌期指主力合约
        行情研判
        周一期指大跌,资金净流入指标快速下降,成交额也出现萎缩,每日涨跌预测模型今日继续看跌期指主力合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数昨日触碰5%VaR  下界,全日大单资金流出超过100  亿元,期指短期做多动能消耗殆尽,但空头追空能量并不强,近几日建议在震荡市中保持观望,多看少动。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        套利监测
        昨日股市开盘时主力合约IF1101  基差在15  点左右,之后全天都在10  点到20点之间振荡,频繁进出无套利区间,几乎不存在期现套利的可能。次月合约IF1102  套利年化收益日全天在2%到4%之间震荡,收益率曲线全日仍被IF1103压制。IF1103  的套利年化收益走势最强,于下午1  点17  分夺得当日期现套利年化收益峰值6.96%,全日在6%附近盘整。
        绝对收益策略跟踪
        上一交易日绝对收益策略指数继续回落至1187.45  点,期货头寸的强势是绝对收益策略指数回落的主要原因,具体来说,现货头寸下跌了1.94%,期货头寸下跌1.55%,沪深300  指数下跌了1.85%,我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。
        

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