内容摘要
        今日股指呈现冲高回落的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约跌幅均小于现货。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）当月合约盘中出现贴水的状态，其与现货指数的收盘价差较前一交易日有所增加。今日四个合约除当月合约外盘中都出现了期现套利机会，收益率最高的是下季合约。跨期套利机会方面，今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
        180ETF+100ETF  组合与下季合约的期现正向套利从年化收益率最高点14：25  至收盘产生了0.08%-0.17%的毛收益。
        今日股票组合收益弱于沪深300  现货指数，而LOF  基金净值收益强于沪深300  现货指数，对期现当日套利交易有利。
        上证综指未来5  个交易日的核心运行区间在2697-2874  点，多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2927  点和2660  点。而沪深300  指数未来5  个交易日的核心运行区间在2993-3213  点，多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3285  点和2943  点。
        今日股指下跌1.85%，在95%套保比率下，对冲系统性风险后的阿尔法收益回落至8.2%。
        绝对收益策略的累积收益回落至11.84%。其中，现货组合多头头寸今日收益为-1.68%，股指期货空头头寸今日收益为1.55%。