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研究报告:中国民族证券-一低二高法可转债推荐-110104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-07 11:03:52
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 贾国文
研报出处: 中国民族证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 386 KB 分享者: cmb****qf 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        可转债市场目前共有12  只转债,市值800  亿元左右,涉及的行业主要有银行业、钢铁行业、化工行业、有色行业、食品饮料行业和通信行业等。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        “一低二高”三步法选择转债的逻辑:①“一低”是指选择隐含波动率低的转债;②“二高之一”是指选择正股历史波动率高的转债;③“二高之二”是指选择正股预期波动率高的转债。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        这一系列点折现率(spot  rates)的数据是参考上海证券交易所企债即期收益率曲线得到的。
        由于铜陵转债的赎回日期为2011  年1  月15  日开始,目前看触发赎回的概率很大。铜陵转债正股目前35.05  元的价位已经远高于20.38  元的触发赎回价,因此铜陵转债触发赎回几乎已成定局

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