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研究报告:海通期货-观望气氛浓厚,本周期指面临方向选择-101206

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-12-06 14:47:11
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭梁,王重阳,李子婧
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,244 KB 分享者: liu****02 我要报错
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【研究报告内容摘要】

行情研判
        CART  每日涨跌预测模型今日看跌沪深300  现货指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数11  月12  日强力跌穿1%VaR  下跌边界,上周指数保持在VaR  区间内震荡的格局,量能无法有效放出,近期操作期指以轻仓试单为主,待指数决定方向后再加码。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        套利监测
        上周五股市开盘时,主力合约IF1012  的基差仅有10  个点左右,随后便在无套利区间边界震荡,期现套利机会多次出现,但收益都不高,大多在1%到4%之间。午后1  点45  分央行定调明年的财政政策与货币政策的消息公开后,大盘与期指迎来一波拉升,期指涨速稍快于沪深300  指数,13  点56  分IF1012期现套利年化收益率达全日峰值5.69%,依然难以吸引大量套利者入场开仓。
        绝对收益策略跟踪
        受益于现货头寸的强势,上一交易日绝对收益策略指数回升至1187.27  点,小幅上涨1.18  点,其中现货头寸下跌0.15%,期货头寸下跌0.3%,我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。
        

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