扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 股指期货

研究报告:申银万国-期指高位震荡,下月与当月价差显著--股指期货11月5日交易点评-101105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-11-06 08:49:31
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 提云涛,蒋俊阳,邓虎
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 115 KB 分享者: 求是****猫 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        评论:
        投资建议:建议期现套利开仓操作,关注IF1011  与IF1012  跨期套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        原因与逻辑:
      (1)基差较昨日有所回升,期现套利空间显著。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日市场继续上涨,期指基差较昨日有所回升。早盘当月合约IF1011  基差最高接近100  点,随后有所回落,收盘时在57  点附近。收盘时对应持有到期套利收益率接近1%,年化接近25%,投资者可继续进行期现套利开仓操作。其他三合约的年化套利收益率也分别接近27%、13%和9%(图3  至图6)。
        (2)  IF1012  与IF1011  价差达108  点,跨期套利适当关注。今日IF1012  与IF1011价差继续扩大,收盘时达108,再创历史新高(图2)。开盘时两者价差高达100点,随后回落至80  点附近,如果早盘卖IF1012  同时买IF1011  可获利(表1  和图2)。午后价差又持续攀升,收盘时达108  点,明日跨期套利机会可继续关注。

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com