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研究报告:海通期货-股指期货早报(金工)-100902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-02 13:48:40
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭梁,李子婧
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 567 KB 分享者: sun****eng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情研判
        近期沪深300  指数多次触碰5%VaR  下跌和上涨边界,上周二触碰5%VaR  下界,本周一击穿5%VaR  上界,中期趋势向上可以确立。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        套利监测
        昨日主力合约IF1009  随着大盘拉高上行的走势而进入20  到25  个点震荡的格局,套利机会显现。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)10  点30  分左右,大盘在权重股的带动下出现一波拉升,期指各合约的升水亦冲高至全日最大值,IF1009  于10  点26  分夺得全日期现套利年化收益率峰值8.29%,与周一的水平大致持平。午后盘面风云突变,在中小盘和创业板杀跌动能的带动下大盘放量下跌,期指基差在短暂抵抗后逐步走入无套利区间,尾盘四合约均在无套利区间之内,IF1009  距离贴水状态仅有几个点的差距。
        绝对收益策略跟踪
        昨日绝对收益策略指数小幅回落至  1092.17  点,回落2.52  点,现货组合的弱势表现是绝对收益策略指数回落的主要原因,其中现货头寸下跌1%,期货头寸下跌0.7%。绝对收益策略指数基期为2010  年4  月16  日,基点为1000  点。
        

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