本周沪深  300  股指继续上涨，涨幅为1.00%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指跟随股指上涨而上涨，四个合约涨幅均超过1.5%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）期指总成交量为171.5  万手，较上周增加20.0  万手；总持仓量为3.4  万手，较上周增加0.3  万手。
          本周期指合约基差和溢价率波动剧烈。以当月合约IF1008  为例，周一、周三和周五出现明显的正溢价，溢价率曾扩大至1%以上，周二和周四溢价率在0  附近波动，从而使得市场投机和套利活动活跃。
          本周期指存在一定的套利空间，至少可以进行两次完整的套利操作，套利收益率在1%以上。下周成分股基本无分红。套利相关ETF  日均成交金额为23.7  亿元，较上周18.2  亿元有明显的上升。
          本周数量分析组建立的“优质低估”和“低估偏离”量化组合分别跑赢沪深300  指数0.38%和1.13%。以这两个量化组合为现货构建的四个Alpha  静态对冲策略组合的对冲收益分别为0.31%、0.90%、0.14%和0.73%。优质低估对冲组合表现较好。
          沪深  300  股票抽样复制跟踪结果和前期研究结论一致：（1）沪深300  指数复制效果随着权重股选择数量的增加而提高；（2）“权重+相关系数法”优于“纯权重法。本文给出具体的成分股和权重，以供投资者参考。