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研究报告:申银万国-期指日评:溢价率上升,套利空间略显-100806

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-07 08:41:44
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 提云涛,蒋俊阳
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 225 KB 分享者: 648****71 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        今日沪深300  股指上涨明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指以2848.16  点开盘,早盘略有回落,但午后拉升明显,最终收于2897.66  点,较前一个交易日涨1.64%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当月合约IF1008合约以2850.0  点开盘,盘中跟随股指上涨,最终收于2920.0  点,涨2.59%。
        评论:
        成交量增加。今日期指总成交量为340356  手,较前一交易日增加6534  手。当月合约IF1008  成交322329  手,占94.70%。下月合约IF1009  成交1525  手,占4.48%(表1)。
        持仓量增加。今日期指总的持仓量为33963  手,较前一交易日增加3465  手。其中当月合约IF1008  持仓量为23732  手,增加2561  手(表1)。
        溢价率逐渐扩大,期现套利空间略显。今日当月期指合约溢价率逐渐扩大,开盘时在0  附近,收盘时扩大到20  点左右。盘中四个合约基差最大值分别为22.3、34.3、75.3  和115.1,正向期现套利空间略显(图5  和图6)。

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