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研究报告:招商期货-股指期货日评-100804

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-04 17:19:23
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 侯书锋,李鑫,罗俊江
研报出处: 招商期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 325 KB 分享者: viv****ja 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股指技术性反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周三的反弹属于超跌之后的技术性反弹,股指拉起来之后才有继续震荡调整的空间,否则股指调整过深,浪5  上涨出现的几率就会下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总体上,股指仍处于5  浪上涨的浪4  调整,2570  是浪4  调整的目标位。
        期指反弹并不意味调整结束。股指期货方面,主力1008  合约盘中表现出较强的抗跌性,期现价差一度接近30  点,出现较好的买现卖期套利机会。尾市期指相对于现货的折价,预示短期调整尚未结束,这波调整目标位仍看至2760  一线,即38%回档位。操作上,中线多单在2830  上方继续持有,短线投资者静待期指的浪5  行情。
        程序化交易模型:
        资金监控系统:短期上证指数资金流出,中期资金流入。
        趋势星:周三无信号。
        翌日赢:周三无信号。
        期现套利:如后市8  月期现价差回到-5  以下则获利平仓,9  月期现价差在8以下获利平仓。
        跨期套利:如9-8价差在18  以上,可以考虑买IF1008,卖出IF1009。
        

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