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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-100803

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-04 09:17:52
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张敏杰,陈彤,李晓萍
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 461 KB 分享者: 券****行 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        股市昨日强势反弹的行情没能延续,基差昨日的高位也只是昙花一现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从价差的近期反复中我们可以看出,在现货处于关键范围内震荡时,期货多空双方信心都很脆弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期现套利机会今日有所缩小,只有下季和隔季合约产生了期现套利机会,最高点产生于10:00分。跨期套利机会继续维持稳定。
          180ETF+100ETF组合与四个合约的期现正向套利从11:00分至收盘产生了0.17%到0.09%的毛收益率。
          构造的股票组合和沪深300LOF基金今日表现强于沪深300现货指数,对期现当日套利交易有利。
          股指风险模型分析显示,上证综指未来5个交易日的核心运行区间在2514-2715点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2760点和2451点。而沪深300指数未来5个交易日的核心运行区间在2733-2972点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3038点和2658点。
          近期大盘处于下跌通道中,股指期货为股票型基金发挥了强有力的套保作用。以嘉实量化阿尔法基金为例,如果为95%的股票仓位做完全套保,基本规避了该基金-14.14%的净值亏损。

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