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研究报告:国信证券-GSMS择时选股周报:EMS跌至安全区间下方,下跌阻力显著大于上涨阻力-100802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-02 09:39:35
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健,阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 719 KB 分享者: leo****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    1.  样本外检验(已到期组合)结果:      目前已到期39  组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300  指数共28  次,胜率71.8%,平均每期跑赢指数2.04%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益30  次,胜率76.9%,平均每期绝对收益3.32%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    最新到期(7  月30  日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益7.92%,沪深300  指数收益6.4%,推荐卖出的空头组合收益8.22%,多头组合获取超额收益1.52%,而多空组合绝对收益为-0.29%。    2.  未到期组合超额收益:      截止上周五收盘,  5  个未到期组合多空绝对收益分别为-1.82%、6.47%、5.73%、6.4%和-0.52%,超额收益与前一周有升有降,整体持平。    3.  最新入选组合:      多头组合:  青岛啤酒、万  科A、重庆啤酒、中国联通、建设银行、紫江企业、歌华有线、中国中铁、中国建筑、浦发银行    空头组合:  燕京啤酒、云南白药、京东方A、上海汽车、包钢稀土、中联重科、名流置业、一汽轿车、振华重工、海螺水泥    4.  短周期(流通市值加权)EMS  提示继续持仓      从7  月30  日的最新测算数据看:沪深300  指数GSEMS(流通市值加权的老指标)为-1.96,处于安全区间下方,下跌阻力较大,根据EMS  择时体系的判断条件,继续持仓。自7  月9  日发出买入信号以来,沪深300  上涨8.4%。  

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