股指期货天生具有进行日内高频交易的优势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本报告就日内高频交易的重要方向趋势交易进行了深入研究。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）首先提出一套量化方法刻画日内价格趋势：趋势存在的检验，趋势时长和利润空间的测度；然后设计移动平均策略并就自动止损机制、参数敏感性问题进行分析；最后应用全面的风险收益指标对实证结果进行分析。
          实证表明，移动平均策略自动控制下行风险，收益可观。F1006  合约五月，IF1007合约六月的无杠杆月收益分别为22.2%和6.96%。依据收益归因分析，交易按日统计的成功率为80%，每日最大亏损不超过2%。另外，本策略虽然属于日内高频交易策略，但是平均单次交易持仓时间大于10  分钟，适合投资者手动跟踪。
          7月收益只及6  月收益三分之一源于股指期货市场趋势和波动均走弱，其根本原因是市场趋势交易者的增加。趋势投资者可从以下两个方向改进策略：一方面修改信号触发方式减少信号滞后时间；另一方面采用多次平均、滤波等技术剔除假信号。