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研究报告:国海证券-MARSI策略:程序化交易策略,A股走势研判策略-100712

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-07-12 13:54:26
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 程志田
研报出处: 国海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 147 KB 分享者: hug****ny 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        程序化交易:让你告别非理性投资行为。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】程序化交易是一种现代化的交易手段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)具体来讲就是,计算机根据预先设定的规则实时向交易员提示交易机会或直接发出交易指令。程序化交易有诸多优点,如快速捕捉交易机会、提高交易速度等,而其可帮助投资者克服情绪波动影响、实现理性投资的优点却最为人所称道。
        MARSI程序化交易策略:基于技术分析的交易策略。本文介绍的MARSI策略是一种投机型程序化交易策略,此策略综合运用了技术分析指标中的趋势类指标和摆动指数,趋势类指标采用MA均线系统,摆动指数采用相对力度指数RSI。
        MARSI策略样本内表现:市场走牛时成功抓住上升浪、市场走熊时及时清仓。MARSI策略样本内测试结果显示,此策略的胜率为64.00%,盈损比为9.24倍,超额收益率高达305.78%。同时,MARSI策略成功地抓住了上证50ETF的上升浪,且在市场反转向下时及时地进行了清仓。因此,MARSI策略称得上是优秀的程序化交易策略。
        

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