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研究报告:国海证券-量化策略指数:筹码集中策略50指数-100623

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-6-23 10:40:06
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 程志田
研报出处: 国海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,074 KB 分享者: aiai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    在上一篇报告中,我们率先推出了基于筹码集中度的数量化选股策略。我们选取户均持股数季度增长率作为衡量筹码集中度的重要指标,并结合涨跌幅、ROE等多项辅助指标对1,663只沪深A股进行层层过滤,精选出符合标准的50只股票构造高筹码集中度投资组合。该策略是以等金额的方式进行再投资,于每季度末进行再调整。
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