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研究报告:中投证券-股指期货周报(2010.5.31-6.4):基差整体回落-100607

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-06-08 09:05:34
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 328 KB 分享者: HT****G 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:
        沪深  300  指数上周跌幅达3.72%,周末收盘报2744.39  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从股指期货价格走势上看,上周近月合约价格与现货价格逐渐贴近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        至上周五,四份合约基差均略有回落。6  月合约基差由上周初的1%附近回落至0.5%附近,7  月合约基差由上周初的1.5%附近回落至1%附近。9  月合约基差在2%至3%的区间内波动,12  月合约基差在4%至5%的区间内波动。
        从近月合约的基差分布来看,6  月合约全周基差均值为0.76%(约21  个指数点),相比上周1.04%的水平略有收窄。7月合约基差均值为1.40%(约39  个指数点),相比上周1.78%的水平也略有减小。
        上周合约间价差运行较为平稳。由合约间价差的盒状图来看,正常波动区间均收窄至较低水平。

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