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研究报告:安信期货-关注IF1006-HS300期现套利机会,收益或超1.5%-100430

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-05-03 13:56:29
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 武丹
研报出处: 安信期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 162 KB 分享者: stt****ar 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        周五沪市基本平开,深市有一定幅度的低开,指数盘中弱势震荡,尾盘在权重板块拉升下止跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从盘面上看,市场有较为明显的风格转换迹象,权重股继续企稳,中小板则大面积暴跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        最终收盘,沪深300  指数上涨0.24%,报3067.36。
        本周沪深300  股指期货各合约整体处于下行通道之中。今日尾盘在HS300  指数的提振下有小幅回升,但最后十五分钟近月合约再度延续跌势,远月合约走势较强,收盘报涨。IF1005  合约跌0.24%,IF1006  合约跌0.18%,IF1009  合约涨0.09%,IF1012  涨0.13%。
        市场大幅震荡令日内基差出现较大波幅,HS300-IF1005  合约基差早盘震荡剧烈,由25  点左右扩大到60  点左右,又再度回到25  点左右;HS300-IF1006  合约基差率盘中一度达到3%,。
        截至收盘,1005  基差39.64  点,基差率1.29%,1006  基差82.04点,基差率2.67%,1009  基差175.84  点,基差率5.73%;1012基差259.44  点,基差率8.46%。
        HS300-IF1005  合约基差扩大到60  点时,基差率可达2%。
        HS300-IF1006  合约基差率一度达到3%,这些都是较好的建仓点位。HS300-IF1005  合约和HS300-IF1006  合约均可以进行建仓操作。
        

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