本期组合由山大华特、歌尔声学、潍柴动力和九阳股份组成，其权重分别为0.3、0.3、0.21和0.19。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        上期我们推荐的投资组合由烟台冰轮、潍柴重机、山大华特和鲁信高新组成，其权重分别为0.3、0.184、0.3  和0.216。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上周沪深300  指数上涨4.04％，投资组合上涨4.23％，跑赢沪深300指数0.19％。
        量化投资组合自2009年11月9日推出首个组合，至2010年4月2  日已历经15  期。在此期间，沪深300指数下跌2.17％，组合累积上涨17.68％，领先沪深300指数的涨幅为19.85％。
        在我们的量化模型中，运用回归方法计算个股的beta  系数，以表征个股符合的系统性风险；运用时间序列或者回归分析计算个股的预期收益率；以线性规划的算法计算在组合beta系数小于某一常数的约束下实现组合预期收益最大化的量化投资组合。力图分散投资风险，并实现在既定风险下的收益最大化。在本期报告中我们令beta＝1。
        我们的备选股票来自全部的山东A  股上市公司。我们希望在数量化策略模型中剔除任何的主观因素，不再涉及任何的定性研究，完全根据市场数据和模型参数给出投资组合的权重配置。这样既可以通过模型进一步挖掘隐藏在数据中的市场信息，又能够通过未来一段时间的市场表现，严格的检验和修正我们模型，做出有效的、纯粹的数量化策略模型。预期收益由回归分析或者时间序列得出，我们从中选择与近期走势拟合最优的结果；Beta是CAPM的模型参数，表征一只股票所负荷的系统风险的大小。