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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-12-02 14:37:15 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 奕丽萍,程靖斐 |
研报出处: 华宝证券 | 研报页数: 6 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 903 KB | 分享者: 华****融 | 我要报错 |
◎投资要点:
成交量和PCR指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】11月29日成交3763962张50ETF期权合约,其中认购期权成交1844475张,认沽期权成交1919487张,PUT-CALL比率(PCR指标)为104.07%,大于80%的历史均值,上证50指数短期预期偏弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权合约的日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在12.5%-14%之间,认沽期权的在12%-14.5%之间。
日内Borrow Rate。50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在0%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。
上证50指数期货基差。上证50指数期货合约的日内基差窄窄幅震荡,主力合约当前贴水0.04%左右。
无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。11月29日没有出现相应的无风险套利机会。
风险提示:市场有风险,投资须谨慎。
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