为了更好提供量化行业配置支持，我们采用支持向量机方法进一步研究行业相对于大盘的强弱走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】该模型共引入宏观、行业、价格和估值以及技术指标四个层面的10  个解释因子来对下一期地产的相对强弱走势作出判断。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）两个宏观经济因子是：广义和狭义的货币供应量M2  和M1；两个房地产行业基本面的因子是国房景气指数和房地产销售/竣工面积的同比增长；三个价格和估值指标分别是：地产指数与海通综指的收益差、PE  差和PB  差；三个技术层面的指标分别是房地产指数与海通综指的30  日股价动量因子以及海通综指的MACD  指标。
        从以往的检验结果来看，对房地产行业的相对强弱走势有较好的预测精度，在过去37  期样本外的预测中，27  期准确，10  期出现偏差，准确率达到了73%。根据最新数据，我们认为2010  年2  月份房地产指数将继续走弱于大盘。我们将持续发布月度房地产行业指数的相对强弱走势判断结果，为量化行业配置提供更为直接的支撑。