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研究报告:联合证券-股指期货全攻略:套利、套保与产品设计-100111

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-01-13 15:51:29
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王红兵
研报出处: 联合证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 602 KB 分享者: li****c 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        国务院原则同意推出股指期货,未来  3  月后,股指期货将正式步入投资者的视野。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本报告主要基于华泰联合证券金融工程团队在股指期货上的研究积累,对股指期货套利、套保及产品化等方面的核心问题进行归纳总结。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        对于套期保值,核心问题是何时对冲(套保的时机选择)、如何对冲(对冲的合约量优化)以及合约的展期。套期保值在对冲风险、锁定收益的同时也将失去大盘上扬带来的收益改善,针对期货合约的现金管理还将稀释现货头寸的盈利能力。
        对于期现套利,核心问题是如何构建跟踪误差足够小的现货组合,现货组合在稳健跟踪标的指数的同时也需要适当获取alpha,这样可以尽量降低交易成本对套利收益的损耗,增大套利的成功概率。

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