研究报告：光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号全面空仓，短期观点谨慎-190708

股票名称：	股票代码：	分享时间：2019-07-09 09:39:05
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：周萧潇，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 4 页	推荐评级：无
研报大小： 744 KB	分享者： goo****333	我要报错

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【研究报告内容摘要】

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证50、沪深300、中证500，对上证综指、创业板指观点较谨慎。今日（7月8日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维持前序观点。日频指标出现分化，上证综指、中证500指标值提升，而上证50、沪深300、创业板指指标值下滑。从高频指标来看，各大股指高频信号全面进入空仓状态，短期观点谨慎。综合日频指标来看，模型目前对市场整体观点呈中性。
市场运行情况：今日（7月8日）两市低开低走，北上资金净流出36亿元，沪指放量大跌。各宽基指数表现如下：上证综指下跌2.58%，上证50下跌2.17%，沪深300下跌2.32%，中证500下跌3.41%，创业板指下跌2.65%。资金方面，沪港通中沪股通流出26.15亿元，港股通流入2.23亿元；而深港通中深股通流出9.91亿元，港股通流入4.56亿元。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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