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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2019-06-11 10:25:45 |
研报栏目: 期权研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 罗剑,杨子江 |
研报出处: 华泰期货 | 研报页数: 8 页 | 推荐评级: 无 |
研报大小: 1,255 KB | 分享者: 布啦****8 | 我要报错 |
豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货9月合约,6月10日价格回落,日盘价格收于2864元/吨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
豆粕当日全部合约总成交量为4.54万手(单边,下同),持仓量18.06万手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.71,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.09,市场短期情绪偏中性。
叠加中美贸易冲突和美豆产区天气状况,豆粕价格大幅上涨,而且带动豆粕波动率同步上升。当前豆粕9月合约隐含波动率为20.90%附近,而豆粕的历史波动率也小幅回升至15.18%,当前豆粕市场波动进一步放大,不建议持有做空波动率头寸。
白糖期权行情介绍和分析
白糖期货9月合约,6月10日价格冲高回落,日盘价格收于5030元/吨。
白糖期权今日总成交量为1.68万手(单边,下同),总持仓量为12.98万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.54,持仓量PC_Ratio为0.57,市场情绪偏中性。
9月白糖期权平值合约行权价移动至5000的位置,白糖价格回归振荡区间,而白糖60日历史波动率上行至16.65%,而平值看涨期权隐含波动率在17.74%附近,建议持有做多波动率组合。
铜期权行情介绍和分析
铜期货7月合约,6月10日价格振荡,日盘收盘价格收于46250元/吨。
铜期权6月合约到期,目前全部期权合约当日总成交量为1.43万手(单边,下同),持仓量3.53万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.36,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.72,市场悲观情绪偏悲观。
伴随着铜价逐步止跌,铜历史波动率维持稳定,30日历史波动率为9.66%,平值看涨期权隐含波动率回落至11.45%。隐含波动率与历史波动率均已处于偏低位置,可考虑逐步布置做多波动率的头寸。
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