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研究报告:国金证券-可转债周报:转债的期权价值怎么算?-190608

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-06-10 17:31:53
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 周岳
研报出处: 国金证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,358 KB 分享者: 魏晋 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    基本结论
    可转债的期权价值。实践中我们对一个转债标的价格的估算,通常是综合各因素估算出其转股溢价率,然后再根据转股价值估算出转债价格。本篇专题我们换一个视角,从定量分析的角度对常见的期权定价模型进行介绍,然后通过债底加期权的方法定量计算转债的价格。目前常用的期权计算方法有Black-Schol...展开全文>>

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