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研究报告:安信证券-ETF套利参考-091130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-12-01 09:00:10
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,349 KB 分享者: 蓝色****草 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          T+0  操作可采取激进策略,买点使用1  分钟敏感指标,卖点使用5  分钟钝化指标;
          天威保变(600550)、紫金矿业(601899)、申能股份(600642)合计在上证50ETF  中权重为2.16%,采取折价流程进行延时套利覆盖0.1%的印花税需要停牌股上涨4.63%;关注大盘期间涨跌幅。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          停牌股为短期停牌,复牌靠个股因素上涨4.63%概率小,延时套利主要采取溢价流程;但需考虑现金替代对盈亏的影响。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        11  月27  日上证50  指数震荡下行,全日出现2  次小的反抽,理论上最高收益率为1.12%。按照昨日谨慎策略,延时套利扣除成本帐面操作亏损为-0.12%到-  0.26%。
        [  大盘预判]
        安信证券认为大盘仍有惯性下跌可能,但不建议跟风杀跌;对于仓位较轻的投资者来讲,可在沪市成交量萎缩至千亿左右的水平进场。详见第二页。
        事件套利
          天威保变(600550)、紫金矿业(601899)、申能股份(600642)合计在上证50ETF  中权重为2.16%;,事件套利要弥补0.15%左右的交易成本,需要停牌股复牌上涨6.94%;
          除非大盘出现小概率事件,单日上涨7%,否则不考虑对停牌股进行事件套利;

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