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研究报告:安信证券-ETF套利参考-091124

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-11-24 10:19:46
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 安信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 1,358 KB 分享者: gd****b 我要报错
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【研究报告内容摘要】

无新重大关注事项;
 T+0操作建议采取激进策略;
上证50成分股海通证券(600837)停牌,信息对股价中性,因权重在上证50ETF中高达2.46%,使用溢价流程进行延时套利需考虑现金替代的盈亏影响。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
以海通证券权重,0.1%的印花税保本点在海通证券复牌上涨4.1%,与期间大盘涨幅近似,而且复牌时间临近。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)T+0延时操作可根据ETF折溢价情况自主选择折溢价操作流程。
 11月23日上证50指数震荡走高,全日理论最高收益率可达1.71%。采取敏感指标进行操作,延时套利扣除成本帐面操作利润为0.52% — 0.97%。
 [大盘预判]
安信证券未对短期市场进行研判,但维持震荡上行的观点。T+0操作建议采取激进策略,使用敏感指标。详见第二页。
事件套利
海通证券(600837)停牌。权重在上证50ETF中高达2.46%,关注事件发展。
海通证券(600837)预计25日复牌,消息本身对股价影响有限,注意期间大盘及行业因素影响。停牌期间大盘上涨4.7%,今日尾盘市场表现决定是否进行事件套利。

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