研究报告：五矿经易期货-有色金属套利-180614

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-06-15 14:33:33
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：吴坤金，罗友，侯亚鹏
研报出处：五矿经易期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 1,267 KB	分享者： jl****j	我要报错

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【研究报告内容摘要】

有色金属跨市套利-现货（6-13）:
1、LME升贴水为现货相对于三月期合约升贴水。
2、进口成本＝(LME三月金属+现货升贴水+进口升贴水)1+增值税率)
汇率+杂费，进口盈亏为沪金属收盘价减去对应月份的进口成本。
3、进口比值＝进口成本/（LME三月金属+现货升贴水）。实际比值低于进口比值表示进口亏损，高于后者表示进口盈利。
有色金属展期收益（6-13）：
1、金属展期收益的计算基于北京时间前一天收盘价，且此处计算不考虑保证金杠杆效应的展期收益。
2、这里计算的是反向套利，在BACK市场形态下，在伦市展期亏损而在沪市展期盈利，正向套利相反。展期收益只是说获得了更好的比值条件。

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