研究报告：光大证券-衍生品周报：股指震荡下跌，期权市场情绪中性-180527

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-05-28 13:40:33
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,388 KB	分享者： big****c	我要报错

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【研究报告内容摘要】

布林带转为看空信号，期权布林带策略净值震荡回落。上周上证50ETF震荡下降，周度下跌2.89%。期权布林带策略转为看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值下跌3.18%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下跌0.52%。
隐含波指小幅回升，期权市场情绪中性。上周期权成交量下降，日均成交量93.47万张，较上上周下跌5.97%。期权隐含波动率综合指数18.62，较上上周小幅上升。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史42.14%分位水平，较上周略有上升，反映市场情绪中性。上周上证50ETF震荡下跌2.89%，期权平值合约隐含波动率小幅震荡。各月份合约波动率结构均衡，期权市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
股指震荡下跌，基差整体负向变化。上周沪深300、中证500、上证50分别下跌2.22%、1.29%、2.89%。股指期货合约基差整体小幅震荡负向变化，所有合约转为贴水。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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