研究报告：光大证券-衍生品周报：市场情绪回落，期权布林带策略表现亮眼-180304

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-06 08:21:34
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,384 KB	分享者： ruc****ng	我要报错

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【研究报告内容摘要】

标的震荡回落，期权布林带策略净值稳步上涨。上周上证50ETF震荡回落，周度下跌3.35%。期权布林带策略维持看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.87%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨7.41%。
期权成交量企稳回升，市场情绪中性偏谨慎。上周期权成交量企稳回升，日均成交量97.19万张，较上上周上升12.57%。期权主力合约隐含波动率指标震荡走低，交易情绪继续回落。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史88.07%分位水平，较上上周略有上升，反映市场情绪谨慎。从波动率结构看，各月份合约波动率均衡，反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性偏谨慎。
市场再现分化，中证500走强。上周市场再度出现分化，沪深300、上证50分别下跌1.34%、3.14%，中证500上涨2.69%。股指期货合约基差整体小幅震荡，变化平稳。除IH1804合约处于升水外，其它合约均维持贴水。

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