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研究报告:东证期货-金融工程策略报告:商品期货跨品种套利实证-180103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-01-04 09:06:12
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 田钟泽
研报出处: 东证期货 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 1,593 KB 分享者: waynepeng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    ★主要结论
    在本文中我们测试了跨品种套利,跨品种套利主要依据的是两个走势相近品种间价差存在均值回复的特征。因此当价差偏离均值水平较大时我们采取做空价差或者做多价差操作,当价差回归到另一侧上轨或者下轨时获取价差回归的收益。我们通过协整性和相关性检验筛选出以下几个品种进行套利并对策略进行测试。
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