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研究报告:国信证券-市场风险收益特征分析周报-090914

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-09-14 13:00:07
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者: 戴军,葛新元
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 454 KB 分享者: mik****48 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  从上周市场的风险收益特征可以看出,市场热点已经从一些概念类板块向行业转变,未来需要观察的是这些行业热点是否具有持续性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,从上周市场的走势可以看出,大盘蓝筹板块明显活跃,目前市场正处于从概念热点向行业热点的转变过程中,行业热点能否持续是关键。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)系统风险从5月18日的77.20%开始急剧释放,于8月12日见底(51.14%),截止9月11日回升至68.45%(20MA)。截止9月11日,股票型基金的仓位从前期86.25%的高位下降0.97个百分点,至85.28%,但仍处于相对高位。混合型基金的仓位一样未出现明显的降低,截止9月4日,混合型基金的仓位前期73.58%位置降低1.14个百分点,至72.44%的位置。
  聚类方法结合动量效应,样本外所选择的行业都有效的超越了基准,特别是从8月10日-8月21日选择的农林牧渔、食品饮料和医药生物超越基准3.14%,8月24日所选择的医药生物截止9月4日超越基准9.67%。9月6日选择的行业基本和基准持平。根据最新数据,建议未来两周关注采掘和有色金属。下周操作建议:
  1.从上周市场的风险收益特征可以看出,市场热点已经从一些概念类板块向行业转变,未来需要观察的是这些行业热点是否具有持续性。同时,从上周市场的走势可以看出,大盘蓝筹板块明显活跃,目前市场正处于从概念热点向行业热点的转变过程中,行业热点能否持续是关键。

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