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研究报告:东海证券-金融工程日报-170928

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-09-28 14:10:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 987 KB 分享者: 博****下 我要报错
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【研究报告内容摘要】

市场数据
主要指数
最新1个交易日,各指数涨跌不一,中证500涨幅最大(0.96%),上证50跌幅最大(-0.65%);最新5个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-2.63%);最近22个交易日,金融指数跌幅较大(-3.55%),中小板指数涨幅最大(3.05%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业
最新1个交易日,各行业整体上涨,通信行业涨幅最大(3.48%),银行跌幅最大(-0.78%);最新5个交易日,多数行业下跌,通信涨幅最大5.18%),房地产跌幅最大(-4.62%);近1个月来,多数行业上涨,通信行业涨幅最大(7.18%),银行跌幅最大(-3.82%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
两融
 9月26日两融余额下跌,为9881.63亿元,其中融资余额9836.39亿元,融券余额45.25亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融和银行的融券余额居前。
股指期货
最新1个交易日各主力合约中,IH1710(0.23%)基差为正,IF1710(-0.04%)和IC1710(-0.35%)基差为负。基差/指数(年化)IH1710为3.72%,IF1710为-0.58%,IC1710为-5.58%。
期权
最近几个交易日中国波指和期权隐含波动率下跌。期权9月合约到期。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大沽于虚值。远月购3月2.70元行权价合约的虚值最大(百分比表示5.39%)。9月合约到期,近月合约中购10月2.70元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.30%)。
 

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