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研究报告：方正中期期货-期权策略研究报告：指数回落，波动率继续走低-170310

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-03-13 11:39:27
研报栏目：期权研究	研报类型： (DOCX)	研报作者：彭博
研报出处：方正中期期货	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 262 KB	分享者： ans****35	我要报错

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【研究报告内容摘要】

内容简介：
本周现货市场总体呈现弱势震荡的走势，截至周五收盘，50ETF指数收于2.355，本周跌幅为0.34%。蓝筹股疲弱，市场继续回落。基本面上看，耶伦重申可能三月加息，统计显示加息概率上升至100%，3月加息几成定局，美元指数走强，利空人民币及股市，国债期货走弱，商品承压，这都表明中长期资金面继续承压，目前波动率继续保持低位徘徊，短期市场传言两会期间资金入场维稳股市，我们判断股市将可能继续震荡，短期见底可能性升高，波动率难以走强，投资者可以继续选择时间策略，卖出近月认购期权同时买入远月认购期权。
P/C比例：认沽认购比方面，截至周五，认沽认购出现回升，周五收盘认沽认购比回升至-0.12，接近-0.1的上沿，短期见底概率上升。
本周思考：
目前美元指数及美联储加息预期是左右全球资本市场重要因素，短期美元指数上涨可能将抑制非美元资产走势，本周五美国公布2月非农就业报告，如果薪资超预期增加则3月加息将板上钉钉，短期可能对全球资本市场形成冲击，中国股市可能也将有所回落，投资者应注意风险。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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