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研究报告:海通证券-海通量化多因子组合1.0业绩跟踪-170203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-02-03 16:51:40
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗蕾
研报出处: 海通证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 760 KB 分享者: zho****hen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点:
        海通全市场多因子组合1.0  编制说明。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们基于规模、交易行为等因子,不定期对全市场股票进行打分,选择综合得分最高的100  只股票构建海通全市场多因子等权组合,本期组合建仓时间1  月3  日。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们的组合一直持续公开,历史股票清单可在历史报告中查询。
        截止1  月26  日,海通量化多因子组合1.0  本周上涨1.64%,相对于中证500  超额-0.02%;其中,前50  只股票上涨2.01%,相对于中证500  超额0.35%。
        截止1  月26  日,该多因子组合1  月共上涨-4.29%,同期Wind  全A  指数上涨-0.25%,沪深300  指数上涨2.35%,中证500  指数上涨-0.64%,创业板指上涨-3.86%;
        风险提示:  市场环境变动风险、有效因子变动风险。
        

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